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关于我们

About Us
       芷瀚资产坚持宏观对冲和科技量化的投资方法,在全球市场不断寻找预期收益风险比最佳的交易机会。芷瀚资产坚持风险控制第一的理念。风控体系基石牢固,涵盖策略风控、仓位控制、波动率管理、杠杆管理、敞口管理及总资金风控,构建了一道坚固的风险防火墙。
       在投资策略上,芷瀚遵循以下方法:宏观布局 品种分散 周期分散 策略分散 量化交易
       宏观对冲 跟踪交易国内及全球各大交易所品种,从全球宏观周期、行业背景及对冲套利的角度,进行品种配置,分析主流品种近30年交易数据,制定相关交易策略。
       品种分散 根据投资组合理论,分散化配置品种,内外盘主要交易所股指、商品、汇率及期权均有交易,日常持仓品种超过30个,降低非系统性风险的同时,努力提高期望收益。
       周期分散 短期、中期、长期策略相互配合,针对不同的行情特征使用不同的交易周期框架,高中低频相互嵌套,平滑建仓成本,对冲周期风险,捕获不同级别的行情。
       策略分散 以Beta型做多波动率动量策略为主,辅助套利、对冲、回归、期权以及网格等相关策略,日常持仓策略超过50个。从长周期历史统计来看,Beta型策略在CTA市场的风险收益比是较高的,是容量最大的主流策略,也是绝对收益的主要来源。
       量化交易 在数据挖掘和数据分析的基础上,建立策略模型进行量化交易,依据风险管理算法进行仓位和资金配置,精确控制风险。局部上控制单策略风险的同时,整体上控制总资金的回撤水平,以可控的风险,博取未知的利润,实现稳定可观的复利效应。
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