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加入芷瀚

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期货量化策略研究员
资质要求:
1、985/211名校毕业,理工科或金融数学、金融工程背景;硕士博士优先、在校期间学科竞赛获奖者、国内外知名刊物发表过论文者优先;
2、2年以上券商自营、公募、私募量化策略研发、投资经验,有成熟策略及实盘交易记录者优先;
3、具备极强的数理基础和编程能力(Python、C++、Sql等);
4、科研能力出色、认真细致、具有创业精神。
职责描述:
1、 研究各类数据、回测策略思想、优化改进策略模型、编写实盘执行代码;
2、 参与基金的投资管理;
3、 与团队一起钻研国内外量化交易领域新的模型、技术等。
简历投递邮箱:liuy@cosmostar.cn

期权量化策略研究员
资质要求:
1、985/211名校毕业,理工科或金融数学、金融工程背景;硕士博士优先、在校期间学科竞赛获奖者、国内外知名刊物发表过论文者优先;
2、2年以上券商自营、公募、私募量化策略研发、投资经验,有成熟策略及实盘交易记录者优先;
3、具备极强的数理基础和编程能力(Python、C++、Sql等);
4、科研能力出色、认真细致、具有创业精神。
职责描述:
1、 研究各类数据、回测策略思想、优化改进策略模型、编写实盘执行代码;
2、 参与基金的投资管理;
3、 与团队一起钻研国内外量化交易领域新的模型、技术等。
简历投递邮箱:liuy@cosmostar.cn

量化IT工程师
资质要求:
1、 985/211名校毕业,计算机、电子、通信专业背景,硕士博士优先;在校期间获得学科竞赛奖项者、国内外知名学术刊物发表过学术论文者优先;
2、 2年以上系统开发经验,有大型软件公司、交易所、券商、公私募系统开发经验优先;
3、 精通C/C++多线程开发,熟悉Linux系统、SQL Server、Oracle等数据库操作;
4、认真细致、解决问题能力强、抗压能力强,具有创业精神。
职责描述:
1.    参与公司底层交易平台、回测平台、风控平台、数据库的开发、完善与维护;
2.    参与公司的专项研究课题和内部讨论,完成公司交付的各项研究工作;
3.    日常数据库、平台相关的运维工作。
简历投递邮箱:liuy@cosmostar.cn
021-5068 6619 liuy@cosmostar.cn

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